資産運用会社Bitwiseが実施したとされる分析により、標準的な投資ポートフォリオにおけるビットコイン（BTC）や金などの非伝統的な資産の戦略的配分が、従来のポートフォリオを大幅に上回ることが証明されました。この調査結果は、レイ・ダリオ氏が提唱する「15%ヘッジ論」を裏付けるものです。
この研究では、従来の60/40モデル（株式60%、債券40%）から、従来の資産に85%を配分し、残りの15%を金とビットコインの組み合わせ（例：金10%、BTC 5%）に配分する、現代化されたポートフォリオ構造のパフォーマンスが比較されました。
分析の結果、様々な期間において年率リターンが顕著に改善し、リスク調整後リターンを示す重要な指標であるシャープレシオも向上しました。ビットコインは、その低い相関性とポジティブな非対称性により、全体的なボラティリティを抑制しつつ上昇の可能性を捉えるのに貢献しています。また、金はインフレや経済の不確実性に対する安定性のヘッジを提供し、ポートフォリオ全体を補完します。
この調査は、従来のポートフォリオが法定通貨の価値下落やインフレに対して脆弱になる中で、ハードアセットへの15%の配分が防御策として、また長期的な成長の推進力として不可欠であることを示しており、現代のポートフォリオ最適化におけるデジタル資産統合の重要性を立証しています。
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