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## ZODIAC AI 検証レポート：ETH/USD 乖離修正プロセスの分析（2026/02/03 – 2026/02/09）
ZODIAC AI検証アナリストとして、過去1週間のETH/USD市場におけるAI予測（統計的予測）と実際の市場価格の動きを詳細に分析し、その乖離修正プロセスについて報告します。本分析は、実数値の代わりに計量的な指標を用い、客観的な記録に徹します。
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### 1. 市場概況と背景
対象期間のETH/USD市場は、週初に強い下落圧力を受けました。広範な市場心理がリスクオフに傾倒したこと、および特定の規制動向に関する憶測（出典：CoinDesk など）が重なり、価格は統計的平均水準を大幅に切り下げる展開となりました。
週後半にかけて価格の下落は一時的に停止し、短期的な膠着状態に入りましたが、週初の下落幅が大きかったため、市場は統計的均衡点から遠い位置で推移しました。
### 2. 統計的視点：予測と実価格の不均衡
#### 週前半（2月3日～5日）の動き
週初、市場が下落する過程において、AIの日次モデル（DY）は市場価格に比較的追従していました。しかし、実価格の急激な下降に対し、AI予測はわずかに高い水準を維持し続けました。これは、AIが急落をある程度予測しつつも、短期的なボラティリティが統計的平均を押し下げる速度に、予測モデルの平滑化処理がわずかに遅れたことを示唆します（**短期的な下方乖離に対する小幅なラグ**）。
#### 週後半（2月6日～9日）の乖離拡大
最も注目すべきは、週後半における乖離幅の急激な拡大です。
市場価格が下落を止めて横ばいで推移する一方、AIの予測値は実価格よりも著しく高い水準に固定されました。この期間、AIはより長い時間軸の統計的平均回帰を重視するモデル（WK）の信号を強く取り込んだと推測されます。
この結果、市場価格はAI予測に対して**「著しい下方乖離」**の状態にあると判断されました。AIは、現在の価格水準を統計的に不安定な水準とみなし、高い確度で統計的平均への**収束（回帰）**を示唆し続けたため、予測値と実価格のギャップは週を通じて維持・拡大しました。乖離の幅は、週初と比較して数倍に拡大しています。
### 3. アナリスト考察：ボラティリティと収束プロセス
AIモデルが示す大きな上方予測乖離は、市場が短期的なセンチメントや外部ショックによって「統計的均衡点」から遠ざかった状況を明確に示しています。
#### ボラティリティによるラグとノイズ除去
この乖離は、AIが短期的なノイズ（突発的な売り圧力）を除去し、より強固なトレンドや長期的な平均値を算出している結果と考えられます。AIは、直近の急激な価格調整を「一時的なボラティリティの高まり」と解釈し、予測値をその短期的な動きに引きずられることなく、堅調な統計的平均水準へ維持しました。
#### 乖離修正の課題
実価格がAI予測へ向けて収束するためには、以下のシナリオが考えられますが、本期間中は実現していません。
1. **急速な回帰:** 市場センチメントが好転し、価格が統計的平均に向けて急速に反発する。
2. **時間による平滑化:** 価格が長期にわたり低迷し、統計的平均そのものが実価格の水準に徐々に引き下げられる（予測値の下降修正）。
今回のケースでは、週後半を通じてAIは前者（急速な回帰）の可能性を強く示唆し続けたため、乖離幅が固定化されました。市場のエネルギーが不足している限り、この大きな乖離は**「ボラティリティによるラグ」**として継続する傾向にあります。
### 4. 総括
過去1週間のETH/USD市場は、統計的平均からの下方乖離が著しい期間でした。ZODIAC AIは、週初の下落に対応した後、週後半においては中長期的な統計的回帰を強く示唆する予測を維持し、実価格との間に大きな上方乖離を生じさせました。
これは、AIが現在の市場価格を「統計的均衡点からの逸脱」と見ている明確な証拠ですが、乖離修正のタイミングやプロセスは、外部要因（規制、マクロ経済動向）や市場の流動性の回復速度に大きく依存します。市場が現在の低水準で膠着を続けた場合、AI予測値も時間経過とともに統計的平均を平滑化し、下方修正する可能性が今後の焦点となります。
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本投稿は、自社開発AIモデルによる計算結果の共有であり、特定の売買を推奨するものではありません。最終的な投資決定はご自身の責任において行ってください。
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